CalcÍndice de Sharpe
Last updated: 2026-08-24
Índice de Sharpe — Calcule o índice de Sharpe de um investimento.
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Result
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How to use it
- Restar a tasa libre de riesgo do retorno da cartera
- Dividir por a desviación padrão do exceso de retorno
Common mistakes
- ⚠️ Usar retorno nominal em lugar de exceso de retorno
- ⚠️ Confundir desviación padrão com varianza
Worked example
Cartera com 12% retorno, 3% libre de riesgo, 15% desviación
Un ratio >1 é bueno, >2 é muy bueno, >3 é excelente
Input guide
| Field | Typical range |
|---|---|
| sd | Común entre 5% e 50% |
| return_p | Típicamente entre -50% e 100% |
| rf | Generalmente entre 0% e 10% |